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复相关係数

复相关係数

复相关係数

复相关係数是反映一个因变数与一组自变数(两个或两个以上)之间相关程度的指标,是度量复相关程度的指标。

基本介绍

  • 中文名:复相关係数
  • 外文名:Multi-correlation coefficient
  • 拼音:Fù xiāng guān xì shù
  • 性质:科学
  • 学科:数学
  • 别名:多重相关係数

基本内容

复相关係数是度量复相关程度的指标,它可利用单相关係数和偏相关係数求得。
复相关係数越大,表明要素或变数之间的线性相关程度越密切。多重相关的实质就是Y的实际观察值与由p个自变数预测的值的相关。

计算方法

复相关係数是测量一个变数与其他多个变数之间线性相关程度的指标。它不能直接测算,只能採取一定的方法进行间接测算。
测定一个变数y与其他多个变数
之间的相关係数。
不能直接测算。可以考虑构造一个关于
的线性组合,通过计算该线性组合与y之间的简单相关係数作为变数y与
之间的复相关係数。
具体过程如下:
第一步,用y对
作回归,得:
第二步,计算简单相关係数,即为y与
之间的复相关係数。
复相关係数的计算公式为:
,Matlab里面的函式 R=corrcoef(X,Y)。

比较

简单相关係数:计学家卡尔·皮尔逊设计的统计指标,或称线性相关係数、皮氏积矩相关係数等,是衡量两个随机变数之间线性相关程度的指标,通常以r表示。公式为
复相关係数:反映一个因变数与一组自变数(两个或两个以上)之间相关程度的指标,是度量复相关程度的指标。通常以R表示。计算公式为
复相关係数与简单相关係数的区别是简单相关係数的取值範围是[-1,1],而复相关係数的取值範围是[0,1]。这是因为,在两个变数的情况下,回归係数有正负之分,所以在研究相关时,也有正相关和负相关之分;但在多个变数时,偏回归係数有两个或两个以上,其符号有正有负,不能按正负来区别,所以复相关係数也就只取正值。

实际套用

为了解决多个因变数Y和多个自变数X之间的相关分析,假设X与Y的联合常态分配已知,而且X与Y存线上性相依,提出广义复相关係数的定义、估计和检验。广义复相关係数是简单相关係数和复相关係数的自然推广,套用上更为方便。
例如,在定量评价公路运输的技术效率和规模效率时,可以採用复相关係数对投入指标进行处理,更準确反应公路系统的投入情况,将交通事故率纳入产出指标,综合考虑了公路经济效益和外部性。在研究电晶体噪声模型复相关係数与其内部噪声源的关係时,通过给出了电晶体噪声功率谱复相关係数的定义及其计算公式,对复相关係数的实部和虚部在不同频段进行了理论分析。通过复相关係数的实测结果与理论分析相符合,从而可以根据电晶体内部噪声源的情况,对复相关係数γ的大小作出估计。

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