实用金融期权估值导论

《实用金融期权估值导论》是2009年8月1日人民邮电出版社出版的图书，作者是海厄姆。

• 书名 实用金融期权估值导论
• 作者 (英)海厄姆
• ISBN 9787115210821
• 定价 59.00元
• 出版社 人民邮电出版社

内容简介

　　本书是金融期权评估的入门书，讲述隐藏在期权评估背后的数学、随机指数和计算算法。本书文字生动流畅、图表丰富，每章末都有难度不同的习题，还提供了习题答案，非常适合初学者自学。

　　本书可用作应用数学、金融、保险、管理等专业本科生或研究生的教材，也可供有关领域的研究人员和工作人员参考。

作者简介

　　Desmond J.Higham英国Strathc来自lyde大学数学系360百科教授，SIAM会士、爱丁堡数学会会士、伦敦数学会会士。主要研究数值分析和随机计算，包括随机计算在数理金融中的应用。

图来自书目录

　　1 Options

　　2 Options valuation preliminries

　　3 Randon vari360百科ables

　　4 Computer simulation

　　5 Asset price movement

　　6 Asset price omdel企教需确味极物组:Part I

　　7 Asset P女飞运展环rice Model:Part II

　　8 B先路是章场扩福觉敌套lack-Scholes PDE and formulas

　　9 More on hedging

　　10 The Gre绝洲至六士言eks

　　11 More on the Black-Scholes formulas

　　12 Risk ne模城充utrality

　　13 Solving a nonlinear equation

　　14 Implied volatitlty

　　15 Montfe Carlo method

实状散肉致者矛　　16 Binomial method

　　17 Cash-or nothing optios

　　18 American options

　　19 Exotie Options

　　20 Historical Volatility

　　活明副过影……