风险管理计算与建模

《风险管理计算与建模》是2来自011年9月色星增达求范1日上海交通大学出版社360百科出版的图书，作者是王周伟。本书详益想另伤有让充绝则细介绍了风险管理的原理，以及风险管理计算与建模技能。

• 书名 风险管理计算与建模
• 作者 王周伟
• 类别 经管类
• 出版社 上海交通大学出版社
• 出版时间 2011年9月1日

内容简介

　　风持险管理涉及比较多的计来自算与建模，往往比较复杂，手工计算工作量很大。根据原理，借助软件花部毫确计算，是风险管理人才培养与工作实践中非常重要的内容。

　　由王周伟编著的《风险管理计算与建模》的目的在于帮助学生熟360百科练掌握风险管理的原理，提高学生风险管理计算与建模的技能。

　　《风险费在宪回用管理计算与建模》可以作为经济管理类本科生或研究生的风险管理、金融工程等课程的计算与建模训练教学教材，也可以作为应用统计类专业硕士的专业教材。

目录

　　第1章 金融资产收益波动率的计算

　　1.1 静态波动率的计算

　　1.1.1 实验目的

　　1.1.2 基本原理

　　1.1.3 实验数据与内容

　　1.1.4 操作步骤与结果

　确胡作测略互洋意载乡　1.2 动态波动率的计算

　　1.2.1 实验目的

　　1.2.2 基本原理

　　1.2.3 实验数据与内容

　　1.2.4 操作步骤与结果

　　1.3 隐含波动率的计算

　　1.3.1 实验目的

　　1.3.2 基本原理

　　1.3.3 实验数据与内容

　　1.3.4 操作步骤与结果

　　第2章 损失分布的拟合与模拟估计

　　2.1 损失分布拟合的Excel图形判断与甲转带费K-S检验

　　2.1.1 实验目的

　　2.1.2 基本答应令创被称孔雷频存翻原理

　　2.1.3 实验数据及内三半脱斗海造路统染青鸡容

　　2.1.4 操作步骤及结果

　　附件2.1 Excel中的描述统计函数

　　附件2.2 Excel中的概率分布计算函数

　　2.连标如断失减试2 损失分布拟合的Excel卡方检验

　　2.2.1 实验目的

　　2.2.2 基本原理

　　代意孔右牛省2.2.3 实验数据与内容

　　2.2.4 操作步骤及结果

　　2.3 损失分布拟合的SPSS卡方检验与K-S检验

　　2.3.1 实验目的

　　说帮常老理2.3.2 基本原理

　　2.