本书是由四位在法国工作的金融学者撰写的极富特色的关于衍生证券的专着。它有三大模组与众不同。第一个模组是衍生证券理论的经济学基础。第二个模组展开对前面这些概念的数学工具。第三个模组将前两个模组加以组合，从分析标準金融工具开始，直至解剖特种衍生证券。
本书自成体系。既覆盖理论基础，又覆盖特种衍生证券的估值技巧。它是基于着者对金融经济学的深刻理解撰写的，不仅讲述如何为期权定价，还讲述为何为期权定价；不仅为当前研究结果的纲要，而且提供导出新结果的方法论。
本书是为刚接触该领域的人写的，其由浅入深，生动详尽，任何具有定量分析能力的人均可以阅读和理解，特别适用于该学学科的研究人员及广大师生。

译者序
作者简介
序
前言
第1章 金融市场、创新和交易活动
第2章 资产价格动态过程：分析和套用
第3章 对完全市场中的资产及衍生资产定价的套用
第4章 完全市场中的资产定价：替换币制和时间
第5章 欧式期权定价解析模型
第6章 期权头寸的监控和管理
第7章 对美式期权的推广：分红和提前执行
第8章 对随机利率的推广
第9章 公司债券定价
第10章 带保险债券定价
第11章 对跳跃过程、随机波动率和信息成本的时一步一般化
第12章 格点法和三叉树模型
第13章 美式期权定价的数值方法
第14章 资产交换期权、远期起动期权和抉择期权
第15章 彩虹期权
第16章可扩展期权
第17章外币期权和混合证券
第18章 二值期权和障碍期权
第19章 回望期权
第20章 亚式期权和灵活亚式期权