自从2003年从中国科学院数学与系统科学研究院毕业，进入对外经济贸易大学金融学院后，我一直从事着有关投资组合的研究，如今已经有10年的时间。2005年，我在导师汪寿阳研究员的指导下，和我的师弟董洪斌(现在中央财经大学保险与精算学院)把博士阶段的一些成果进行整理，由科学出版社出版了一本题为《摩擦市场下的无套利与投资组织》的书。在那本书里，我们主要对经典的投资组合理论进行扩展，同时也讨论了无套利的存在性问题，如最优消费与无套利的关係，静态投资与动态投资等。

第一章绪论(1)
一、研究意义与背景(1)
二、文献综述(3)
三、本书的结构(14)
第二章风险模型在投资组合中的套用研究(17)
一、引言(17)
二、模型描述(22)
三、数据和计算结果(24)
四、结论(34)
五、附录(35)
参考文献(37)
第三章风险模型的选择研究(41)
一、引言(41)
二、风险度量(43)
三、风险模型的性质(46)
四、实证分析1(47)
五、结论(53)
参考文献(53)
第四章摩擦市场下的投资组合问题研究(57)
一、引言(57)
二、线性规划模型与求解(58)
三、投资组合中的套用(64)
四、结论(69)
参考文献(69)
第五章基于最大绝对偏差的动态资产组合最佳化模型(73)
一、引言(73)
二、符号和模型(75)
三、最优选择(78)
四、 P2(t)的最优解(84)
五、算法和例子(88)
六、结论(92)
参考文献(101)
第六章股票—债券投资模型实证研究(105)
一、引言(105)
二、资产配置模型(107)
三、无摩擦股票与债券组合的MV模型与MAD模型(109)
四、摩擦市场下基于MV与MAD的股票—债券投资模型(110)
五、实证研究(112)
六、结论(120)
参考文献(120)
第七章国际化资产配置的风险管理问题研究(123)
一、引言(123)
二、模型基础(125)
三、实证分析(127)
四、结论(142)
参考文献(143)
第八章重新抽样技术在国际化资产配置的风险管理问题研究(147)
一、引言(147)
二、模型基础(150)
三、实证分析(150)
四、国际化投资实践(158)
五、结论(160)
参考文献(161)
第九章中国外汇储备币种结构多元化实证分析(167)
一、引言(167)
二、文献综述(168)
三、我国外汇储备币种的选择(173)
四、实证分析(179)
参考文献(188)
第十章通货膨胀下的投资组合模型问题(191)
一、引言(191)
二、研究模型及数据说明(193)
三、实证分析(196)
四、结论(200)
参考文献(201)