设X为p维随机向量，Y为q维随机向量.记以下关于XY的五个式子分别表示X,Y及X和Y的协方差矩阵，以下各式定义的量均称为X与Y的广义相关係数:

广义相关係数

若r=0，规定X与Y的广义相关係数为零.上面5个式子定义的样本相关係数分别称为第一、第二、第三、第四和第五广义相关係数.

命令 ：

相关係数函式 corrcoef

格式 corrcoef(X,Y) %返回列向量X,Y的相关係数,等同于corrcoef([X Y]).

corrcoef (A) %返回矩阵A的列向量的相关係数矩阵

>> A=[1 2 3;4 0 -1;1 3 9]

A =

1 2 3

4 0 -1

1 3 9

>> C1=corrcoef(A) %求矩阵A的相关係数矩阵

C1 =

1.0000 -0.9449 -0.8030

-0.9449 1.0000 0.9538

-0.8030 0.9538 1.0000

>> C1=corrcoef(A(:,2),A(:,3)) %求A的第2列与第3列列向量的相关係数矩阵

C1 =1.0000 0.95380.9538 1.0000

计算相关係数矩阵.

"在命令视窗产生两个10×3阶的随机数组x和y,计算关于x和y的协方差和相关係数矩阵：

"x=rand(10,3);

"y=rand(10,3);

"cx=cov(x)

"cy=cov(y)

"cxy=cov(x,y)

"px=corrcoef(x)

"pxy= corrcoef(x,y)