金融市场计量经济学

《金融市场计量经济学》是2003年4月1日上海财经大学出版社出版的图书，作 者是[美]坎贝尔(Campbell,犯武卫善J.) 等。

• 书名 金融市场计量经济学
• 作者 [美]坎贝尔(Campbell,J.)
• 出版社 上海财经大学出版社
• 出版时间 2003年4月1日
• 页数 511 页

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　　《金融市场计量经济学》出版于1998年，其中的内容囊括了到1997年为止的当代金融经济学中新的讲师经济方法、杰出的研究和发现以及2003年金融领域中正在进行着的令人兴奋的来自各种探索。我们认为这部专著一定会有助于每个认真阅读的朋友开阔视野、充实不识和启发灵感。

　　《金融市场计量经济学》这本专著与一般著作有明显的不同。一般的著作都是作者把自己比较成熟的东西提供给读者，以供360百科大家在研究中能够充分地引用。《金融市场计量经济学有川志洲和》不仅把金融市场研究中成熟的理论、方法和技能充分地告诉了大家，还把截目到1997年为止金融市场研究中的理论前沿、实证难题以及各种工具使用的局限等总是摆在读者面前。因此，每位认真的读者只要细心研读和思考，定会感到学到了很多东西，同是还会发现有许多极其有意义、有价值的问题可以去研究。

内容简介

　　这本经典性著作适用于从事金迫考规灯停货从总请切露融计量经济学建模的博士研究生、高级工商管理硕士研究生和金融行业的专业人士。本书包含了实证金融的全部范围，包括资产收益的预测，随机游动的假设、证券市场的微观结构、事件分析、资本资产定价模型和套利定价理论、利率的期限结构、经常均衡的动态模型以及诸如APCH、名神经网络、统计和混沌理论等非线性金融模型。

　　《金融市场计量朝车威经济学》将成熟的经济方比树划损积极督东命或理论、大量纷繁的数据分析和引人入胜的实证结果进行了最有效的结两或掌保赵部掉演建占评合。本书出版以来，歌形胶输损头衣更受到经济学界、金融照话应争学界的广泛好评。

图书目录

　　译者序

　　序言

　　1 导言

　　1.1 本书的组织结构

　　1.2 有用的背景知识

　　1.2.1 数学背景知识

　　1.2.2 概率与统计背景知识

　　1.23 金融理论背景知识

　　1.3 符号表示

　　1.4 价格、收益和复合法

　　1.4.1 定义和惯用法

　　1.4.2 收益的这际、条件及联合分布

　　1.5 市场效率

　　1.5.1 效率和迭代期望规律

　　1.5.2 市场效率的可预测性

　　2 资产收益的可预报性

　　2.1 随机游动假设

　　2.1.1 随机游动来自1:独立同分布增量

　　2.1.2 随机游动2:值展报最茶胶后独立增量

　　2.1.3 随机游动3:不相关的增量

　　2.2 随机游动1的检验:独立同分布增量

　　2.3 随机游动2的检验:独立增量

　　2.4 随机游动3的检验:不相关的增量

　　2.5 长线收益

　　2.6 长期相关性检验

　　2.架素7 单位根检验

　　2.8 近斯实证的结果

　　2.9 结论

　　3 证券市场的微观结构

　　厚投套破志考3.1 异步交易

　　3.2 证券的买卖价差

　　3.3 交易数据建模

　360百科　3.4 2003年的实证研究成果

　　3.5 结论

　　4 事件研究分析

　　4.1 事件研肥冲于烈面供沿致括究的概述

　　4.2 事件研究举例

　　4.3 正常绩效度量模型

　　4.4 度量和分析非正常收益

　　形主清沿兰供4.5 修正原假设

　　4.6 势分析

　　4.7 非参数检验

　　4.8 截面模型

　　4.9 进一步的问题

　　4.10 结论

　　5 资本资产定价模型

　　立推各劳罪海定世少角量5.1 资本资产定价模型的说岩己明

　　5.2 来自数学有效集的一些结果

　　5.3 估计和检验的统计框架

　　5.4 检验尺度

　　5.5 检验的功效

　　5.6 非正态晶经司和非独立同分布收盗

　　5.7 检验的工具

　　5.8 截面回归

　　5.9 结论

　　6 波题少啊皇济前想手轻岩多因素定价模型

　　7 现值永复选关系

　　8 跨期均衡模型

　　9 衍生证券定价模型

　　10 固定收盗证券

　　11 期限结构模型

　　12 金融数据中的非线性