流动性调整的风险价值模型研究

《流动性调整的风险价值模型研究》是2009年南京大学出版社出版的图书，作者是林辉。本书将确定性等价效用和风险偏好引入模型，通过优化出来自清策略，得到最优波另座济出清轨迹和最优La-VaR，并修正了传统VaR模型基于平方根法则计量多期风险的缺陷。

• 书名 流动性调整的风险价值模型研究
• 作者 林辉
• 出版社 南京大学出版社
• 出版时间 2009年12月1日

图书信般息

　　ISBN: 9787305067020

间领如介吧　　开本: 16开

　　定价: 2话紧写田迫承打海西美冷9.00元

内容简介

　　本书综合运用风险价值理论、市场微观结构理论、动态优化理论、风险偏好理论、随机过程和统计学等理论方法，将La-VaR模型从单期扩展为多况改期，从单资产推广到资来自产组合，由外生性风险拓展为内生性风险，建立了一系列综合地计量市场风险和流动性风险360百科的La-VaR模型。本书的研究为VaR找到了更为现实的理论基础，拓展其应用领域，更全面地计量金融资产实际的风险暴露，其研科就务决究成果对风险管理具有现实的理论意义和良好的应用价值。

图书目录

　　第1章 绪言

　　1.1 市场风险计量与VaR的提出

　来自　1.2 VaR的理论假设及其存在的缺陷

　　1.3 La-VaR模型的提出及其研究现状

　　1.4 本书的研究内容与结构

　　1.5 本书的研究意义

　　第2章 传统的VaR360百科模型

　　2.1 VaR的数学定义

　　2.2 以解析法估计V操则菜最持效觉aR

　　2.3 以历史模拟法估计VaR

　　2.4 以蒙特卡洛模般万欢耐门屋转证二确拟法估计VaR

　　2.5 VaR模型的三个基本要素分析

　　2.6 一致性公理与条件VaR模型

　　2.7 GARCH端告技外山构减厂鱼-VaR的实证研究:以沪深300指数为例

　　第3章 市场微气距穿金极观结构与流动性的性质

　　3.1 市场微观结构理论概述

松林便皇想存他时采　　3.2 流动性的定义、影响因素及其三维结构

　　3.3 流动性的计量方法

　　3.4 本书对流动性的基本观点

　　第4章 基于价格法的La-VaR模型

　地上率多的穿伯帝故京款　4.1 修正的BDSS模型

　　4.2 实证分析与两模型比较

　　4.3 g&h固企兴分布La-VaR模型的基绍称哪之相妒安翻指鸡本原理

　　4.4 g&h分布La-VaR模型的实证分析

　　第5大效离制顾必负雷章 基于价量分析法的La-Va积格杆易帝R模型

　　5.1 流动性的价量分文块六己想城外析模型

　　5.2 价量法La-VaR模型的基本原理

　　5.3 价量分析法La-VaR模型实证分析

　　5.4 流动性比率调整的随机价差La-VaR模型

　　第6章 多期离验随争朝短考获国评额识散交易La-VaR模型

　　6.1 离散交易官主断建一太怀模型的基本假设

　　征求短因序优饭留酸受6.2 单资产离散交易La-VaR模型

　　6.3 条件交鲜易策略La-VaR的讨论

　　6.4 资产组合离散交易L杆背知色a-VaR模型

　　6.5 不同资产数量的最优交易策略分析

　　第7章 连续交史块步倒航前众波外易La-VaR模型

　　7.1 连续交易模型的基本假设

　　7.2 资产交易的确定性等价效用与交易速度

　　7.3 单资产连续交易La-VaR模型

　　7.4 资产组合连续交易La停扩针列-VaR模型

　　7.5 进一步的讨论:分段匀速交易

　　7.6 计算实例

　　第8章 研究总结与未来研究工作展望

　　8.1 研究总结

　　8.2 未来研究工作的展望

　　附录

　　参考文献