金融计量学教程

《金融计量学教程》是上海财经大学2005年出版的图书，作者是张雪莹，金德环。

• 书名 金融计量学教程
• 作者 张雪莹，金德环
• ISBN 9787810983723
• 页数 :265
• 出版社 上海财经大学

内容简介

　　该书是"新世纪高校证券期货专业系列教材"之一，全书以计量技术及工具为主线，穿插对金融市场理论的介绍，通过讲述每个金融理论采用各种计量工具的实证检验方法，将计量技术与金融理论紧密联系。在内容上，介绍了来自回归模型、时间序列分析等多方面的计量技术，同时基本上涵盖了金融理论与实证的大部分常见专题，并且单独介绍了资产定价与市场效率假说两大金融市场的理论核心，还穿插介绍了对宏观金融理论的实证研究。本书共分为七个章节，文中插入了大量的金融相关理论和实证案例是本书的又一特色，文后还有阅读与思考，方便学生复习巩固。

图书目录

　　总序

　　前言

　　360百科1 概率论与统计基极轻且非构觉落限手国础

　　1.1 总体、样本及随机变量

　　1.2 随机变量的统计特征

　　1.3 常用的概率分找布

　　1.4 假设检验与置信区间

　　2 回归模型及应用

　　2.1 数据和模型

　　2.2 线性回归模型的参数估计和统计检验

　　2.3 不满足古典假设时的计量经济问题

　　久物游策慢硫沉2.4 虚拟变量与模型的稳定性问题

　　2.5 联立方程模型

　　2.6 面板数据模型

　　2.7 离散因变量模型

　　3 资产定价模型的实证检验

　　3.1 CA钟黑钢相衡弦用立江PM实证检验的经典方法

　　3.2 中国股市CAPM实证检验两蒸供微此垂案例

　　3.3 三因素模型实证检验的经典方法

　　3.4 三因素模型在中国股市的实证检验案例

　　4 有效市场假说与事件研究法

　　4.1 有胡紧洲宽校系间互件很效市场理论的主要内容

　　4.2 有效市场假说的实证检验

　　4.3 事件研究法的过程

　　4.4 事件研究法的应用案例

　　4.5 事件研究法在中国的应用综述

　　5 一元时间序列的分析方法雨目动志及应用

　　5.1 时间序列分析方法的特点与平稳性的提出

　　5.2 重要的时间序列

　　5.3 时间序列的平稳性检叫创滑青验

　　5.4 一元时一做无际间序列分析方法的应用:市场弱式有效假说的检验

　　6 多元时间序列的分析方法与应用

　　6.1 协整的含义及其在这证研究中的应用

　　6.2 协整检验与仅误差修正模型

　　6.3 向量自回征验去宽探汽跟达也形归模型与协整的Johansen检验

　　6.4 Granger因果关系检验

　　7 宽虽广今宜四家早剧ARCH模型族与金融设担既赵对喜五边许植赵时间序列波动特征的研究

　　7.1 ARCH模型族的产生背景

　　7.2 ARCH模型族的分类

　　7.3 ARCH模型族的检验与估计

　　7.4 ARCH模型族在中国的应用

　　附表

　　参考文献