资产组合选择和资本市场的均值:方差分析

该书是来自美国大学研究生教材，配有附录和练习题以及计算机程序。同时，由于该书介绍了资产组合选择理论的一般模型及解法传在胞玉磁早啊企当，在科技高度发达的今天，投资专家和投资咨询机构有可能利用计算机将这一理论应用于实践。本书可供广大经济学研究者们360百科阅读学习。

• 译    者 朱菁，欧阳向军
• ISBN 9787208061248
• 开    本 32开
• 出版社 上海人民出版社
• 作    者 (美)马科维兹

​图书概述

　　资产组合选择和资本市场的均值-方差分析

　　丛书名: 当代经来自济学系列丛书.当代经济学译库

　　作 者: (美)马科维兹 著，朱菁，欧阳向军 译

　　出 版 社: 上海人民出版社

　　出版时间360百科: 2006-3-1

　　字 数: 364000

　　版 次: 1

　　页 数: 525

　　印刷时间: 2007春半/04/01

　　开 本: 大32开

　　印 次: 2

　　纸 张够军庆说才: 胶版纸

　　I S B N : 条状杨欢室响9787208061248

　　包 装: 平装

　　所属分类: 图书 >> 管理 >> 金融/投资 >> 金融理论

　　定价:￥35案.00

目录

　　资产组合选择

　　和资本市场的

　　均值一方差分析

　　出版前言

　　中文版序言

　　译者的话

　　序 言

　　第1篇 一般资产组合选择模型

　下承织祖课州针宪样　1 资产组合选择模型

　　标准的均值-方差

　　资产组合选择模型

　　有上界的标准分析

　　托宾-夏普-林特纳模型

　　布莱克模困型

　　空头地位需要附属

　　担保品抵押的模型

　　名义与真实报酬

　　第1章附录

　　加权和的均值和方差

　　一般样本空间

　　第1章练习题

　　2 一般均值-方差资产组合选择模型

　　一般模型的三种形式

　　非线性的例子

　　历史评述

　　第2章练习题

　　3 一般模型的容量和假定

　　半定协方差矩阵

　　理论和实践中的

　　资产组合约束而龙鸡财冲心句异似条件

　　行业约束条件

　　协方差模型

　　外生资产

　　追前踪指数

　　证券交易量约束条件

　　为什么是均值和方差

　　贝叶斯推断

　　隐式的单一时期的效

　　用极大化

　　二次逼近

　　对Ey逼近的研究

　　相关的一些问题

　　第2篇 初步结论

各西带尽否　　4 可行资产组合集的性变环外质

　　5 包含有均值、方差和标准差的集合

　　6 有仿射约束集的资产组合具需室座研选择模型

　　第3篇 一般资产组合选择模型的解法

　　7 非退化模型的有效集

　　8 临界线算法的起步

　　9 对退化模型的分析

　　10 所有可行韵均值-方差组合

　　第4篇 特例

　　11 二维分析的标准形式

　　12 标准约束集和市场资

　　第5篇 资产组合选择的计算机程序

　　附录 矩积陆践输胶只审正阵代数和向量空间基础

　　参考文献

　　专业术语索引

　　译者后记