金融时间序列模型

《金融时间序列模型》 是对外经济贸易大学出来自版社出版的图书，作者是。

• 书名 丛高等院校国际经贸专业规划教材
• 出版社 对外经济贸易大学出版社
• 开本 16 开
• 装帧 平装
• ISBN 7811342871,9787811342871

内容简介

　　《金融时间序列模型》全书包括七章。第一章金融鸡六而任身和统计基本概念。第二章时间序列数据回归模来自型，第三章确定性时间序列分析，第四章平稳线性ARMA模型。第五章波动率模型，第六章非平稳时间序列模型，第七章模拟。本教材由浅入深，循序渐进，以应用为主。提供了大量金融领域使用的案例。每360百科章配有本章要点，关键词和需要掌握的内容。每章后配有思考题和上机练习题，同时提供大量数据以方便练习。每章都提供相应的Eviews5.O操作指南。本教材还提供配套的PPT和试卷 。

目录

　　第一章 金融和统计基本概念

　　第一节 收益率

　　第二节 何七站盟顶草正态分布和对数正态分布

　　第三节 描述统计

　　第四节 协方差和相关斯洋对天香油水一件诉鱼系数

　　第二章 时间序列数据回归模型

　头铁前　第一节 经典线性回归模型

　　第二节 时间序列数据回归模型的假设条件

　　第三节 动态计量经济模型

　　第四节 模型的评价和修改

　　第三章 确定性时间序列分析

　　第一节 时间序列的分解

　　第二节 平滑方法

　　第三节 拟合趋势

　　第四节 趋势和季节调整

　　第四章 平稳线性ARMA模型

　　第一节 随机过程的基本概念

　　第二节 ARMA模型与相应平稳随机过程

　　第三节 线性ARMA模型的建立

　　第四节 预测

　　第五节 季节性ARMA模型

　　第五章 波动率模型

　　第一节 波动率模型概讲给聚用范帝钢顺群氢河述

　　第二节 自回归条件异孙娘方差模型(ARCH)

　　第三节 广义自回归条件异方差模型民烧错负超片罗续德换百(ARCH)

　　第四节 非对称条件异方差模型

　　第五节 ARCH-M模型

　　第六节 风险价值

　　第六章 非平稳时间序列模型

　　第一节 趋势平稳过程和单位根过程

　　第二节 单位根检验

　　第三节 协整定义和性质

　　第四节 协整检验

　　第七章 模拟

　　第一节 产生服从已知分布的随机数

　　第二节 模拟的使用

　　第三节 降低方差的温含教构方法

　　第四节 马尔可夫链蒙特卡罗模拟法

　　参考文献