高等院校现代金融系列教材·随机模拟与金融数据处理Stata教程

《高等院校现代金融系列教材·随机模拟与金融数据处理Stata教程》 是中国金融出版社出版的图书， ISBN是9787504952998，出版时间是2009年12月1日

• 书名 高等院校现代金融系列教材·随机模拟与金融数据处理Stata教程
• ISBN 9787504952998
• 页数 356页
• 出版社  中国金融出版社
• 出版时间 2009年12月1日

图书信息

　　丛书名: 随机模拟与金融数据处理Stata教程

　　正文语种: 简体中文

　　条形码: 9787504来自952998

　　尺寸: 22360百科.6 x 16.8 x 1.8 cm

　　重量: 540 g

内容如们触架告重简介

　　《随机模拟与金融数据处理Stata教程》是一本关于蒙特卡洛模拟和金融研究方法的教材。作为一个界面友好、编程下不宗觉水回道简单、功能强大的统计软件，Stata越来越引起国内用户的关注和重视。《随机模拟与金融数据处理怎架致黑识杂Stata教程》第一部分介绍Stata软件的安装、帮助、基本命令和Stata的日期编码。第二部分是蒙特卡洛模拟的入提置器士热修即明门，首先介绍伪随机数的产生机理，然后介绍常用的不同分布随机样本的烧解重止行道孙府群沿为Stata仿真方式。第三部分我们从蒙特卡洛模拟转入具体数据的处理倒使即艺主方法，我们的重点是中国金融数据让足口区机太求致吧作速的处理，在介绍过程中我们也会使用了蒙特卡洛模拟生成某反跳些不易得到的数据作为统计处理的对象。第四改销部分介绍具体模型的估计和计算结果的输出方法。第五部分通过几个具体的实证案例介绍几个常用的金型态仍革融实证分析方法，涉及期权体绝析其集置能定价的蒙特卡洛模拟、事件研究方法和对照组研究方法等非常实用的知识。

　　通过这《随机江积根零据日假模拟与金融数据处理Stata教投湖采马兵面程》，读者不仅能熟悉Stata编程的校培适倍流垂卷江定干六技巧，而且让读者能独立进行数据处理和熟悉蒙特卡洛模拟的精髓。《随机模拟与金融数据处理Stata教程》的使用对象包括社会科学的科研人员、高等学校研究生、高年级本科生。既可以作为《计量经济学》、《应用计量经济学》和《金融实证分析》的教学辅助材料，也可以独立成为一门涉及统计软件编程或者蒙特卡洛模拟的教学心题践参考用书。

目录

　　第一篇 stata基础

　　第1章 Stata的安装、升级和界面介绍

　　1.1 Stata10的安装

　　1.2 Sta来自ta的升级

　　1.3 Stata的界面介绍

　　1.4 360百科Stata10窗口介绍

　　第2杂住握半注在手洲才章 帮助系统

　　2.1 系统帮助

　作零车级　2.2 网络帮助

　　态掌杀巴移2.3 专家帮助

　　第觉步红回各联件么进三3章 Stata的日期和时间

　顾适触河求八察生医呢班　3.1 date()函数

　　3.2 mdy()函数

　　3.3 td()函数

　　3.4 从日期到年、月、日等

　　3.5 月度和季节数据

　　3.6 clo排没满列甲立所起雷ck()函数

　　极即究后显测意哪考量第二篇 蒙特卡洛模拟

　　第曾官配鱼究向果4章伪随机数的生成

　　4.1 引言

　　4.2 线性同那宪余法

　　4.3 线性具分乙补马段同余法在Stata中守错圆资布者顾班的实现

　　第5章 蒲丰投针问题

　　5.1 试验概述与数学推导

　　5.2 计算机模拟

　　5.3 计算机模拟的改进

　　5.4 多次试验路高然国居探积模拟

　　5.5 方圆鱼缸试验

　　第6章 离散型随机变量酸翻齐冷利破没的模拟

　　6.1.事件空间有限的离散型随察变于越异机变量

　　6.2 几何分布离散型随机变量

　　6.3 泊松分布离散型随机变量

　　6.4 贝努利离散型随机变量(n次试验成功的次数)

　　第7章 连续型随机变量够香的模拟

　　7.1 均匀分布

　　7本作货情军协有保简杀呢.2 指数分布

　　7胞量者秋家.3 指数分布和正态分站轮常究本境深试好首的布(Box-Muller方法)

　　7.4 Gamma分布

　　7.5 正态分布

　　7.6 多维正态分布

　　7.7 截断分布抽样方法

　　7.8 接受一拒绝抽样方法

　　第8章 数值积分方法

　　8.1 定积分问题

　　8.2 广义积分

　　8.3 积分应用问题

　　第9章 蒙特卡洛应用

　　9.1 搭车问题

　　9.2 排队问题

　　第三篇 金融数据预处理

　　第10章 数据读入方法

　　10.1 键盘输入数据

　　10.2 读入Stata数据文件

　　10.3 读人制表符分割的".txt"数据文件

　　10.4 读入固定宽度的"txt."数据文件

　　10.5 特殊数据的读取

　　10.6 基金经理变更数据

　　第11章 交易数据的下载和预处理

　　11.1 Wind数据库下载交易数据

　　11.2 Wind交易数据的纵向合并

　　11.3 CSMAR数据库交易数据的处理技巧

　　11.4 CSMAR股权变更数据的处理技巧

　　第12章 财务数据的下载和预处理

　　12.1 Wind上市公司财务数据的下载

　　12.2 Wind上市公司财务数据的合并处理

　　第13章 数据标签

　　13.1 文件标签(labeldata)

　　13.2 变量标签(labelvariable)

　　13.3 赋值标签(labelvalues)

　　第14章 相关系数

　　14.1 命令格式与缺陷

　　14.2 手动解决方案

　　14.3 修改Ado文件的解决方案

　　第四篇 模型估计与结果输出

　　第15章 线性回归分析与结果输出

　　15.1 引言

　　15.2 数据准备

　　15.3 数据描述与基本统计量

　　15.4 利用图形了解数据

　　15.5 线性回归分析

　　15.6 线性回归结果的输出

　　15.7 预测

　　第16章 定性变量回归分析

　　16.1 二元选择问题

　　16.2 数据介绍

　　16.3 线性回归方法

　　16.4 Probit模型

　　16.5 Probit回归结果的输出

　　16.6 边际效应

　　16.7 Logit回归

　　16.8 顺序选择模型oprobit(ologit)回归

　　第五篇 金融实证研究方法专题

　　第17章 期权定价问题

　　17.1 期权及期权定价模型简介

　　17.2 Black-Scholes期权定价模型

　　17.3 用蒙特卡洛模拟计算期权价格

　　17.4 修正的B-S期权定价模型

　　第18章 股票价格与指数的同步性

　　18.1 问题概述

　　18.2 数据说明

　　18.3 同步性的计算及程序

　　18.4 完整的程序

　　18.5 模型设定

　　18.6 最小二乘回归结果

　　18.7 工具变量回归

　　第19章 事件研究方法

　　19.1 数据准备:分析师评级历史记录

　　19.2 累积超额收益率(CAR)的计算

　　第20章 对照组研究方法

　　20.1 方法概述

　　20.2 规模相近

　　20.3 行业相同

　　20.4 数据模拟

　　20.5 对照组研究编程方法

　　参考文献

　　后记