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《商业银行资产负债优化管乡也千片速端书断理数理建模与集本还个带成倒副句应用》是2011年中国金融出版社出版的图书，作者是许文。
- 书名 商业银行资产负债优化管理:数理建模与应用
- 又名 Asset and Liability Optimal Management for Commercial Banks: Models and Applicat
- ISBN 9787504960139
- 页数 293页
- 出版社 中国金融出版社
图书信息
出版社: 中国金父准神职融出版社; 第1版 (2011年9月1日)
外文书名: Asset and Liability Optimal 来自Management for Commer划扬帝言心封皮与重灯境cial Banks: Models and Applicat
平装: 293页
正文语种座压的: 简体中文
开本: 16
ISBN: 9787504960139
条形码: 9787504960139
尺寸: 23360百科.6 x 16.6 x 2 cm
音 重量: 381 g
作者简介
许文，1964年4月出生，中国社会科学院金融研究所博士后，工学博士，教授研究员级高级经济师。先后毕业于辽宁师范大学和大连理工大学管理学院。现担任大连银行董事、常务副行长、博士后工作站指导委员会主任，兼任大连理工大学客座教授、博士生导师，《银行家》特约编委，享受大连市政府特殊津贴。长酸方或可弱期以来，在教育学、心理学和管理学方面进行研究，来主要致力于商业银行风险管理研究。先后出版了《个性发展与教育》、《中国教育百科全书》、《商业银行风险管理:理论与实效定践》、《商业银行贷款含组合优化模型研究》、《金融学》华胜紧师品硫化架呼等二十余部著作。先后在《管理学报》、《控制与决策》、《管理科学》、《系统工程理论与实践》、《预测》等学术刊物发表论文近百篇。
内容简介
来自 《商业银行资产负债优化管理:数理建模与应用》内容乙地讲级台督国功简介:资产负债管理是一种总体风险控制与资源配给方法，是把资产与负债组合视为有机整体，调整资产负债在总量上平衡、结构上对称、质量上优化，以实拉天叫杀套织现利润最大化的方法。利率市场化是大势所趋，这使得商业银行以前所享有的稳定的利差空间逐渐消失，贷款收益日益减少，迫使银行大力发展依靠以手续费收入为主要360百科来源的中间业务。虽然商业银行的中间业务收入占银行总收入的比重日益增大，但是息差收入仍为银行收入的主制便息须蒸早析明放要组成部分，这种现象在短期内将继续存在，所以商业银行传统的核心业务仍然是资产和负债业务，如何实现资产负债的精细化管理对银行具有重要的现实意义。
目录
第一章 绪论/1
第一节 研究背景/1
及则胞格 第二节 研究意义/2
止酸毫味便肥强给演之笔第三节 研究框架/3
第四节 金根息案养盾见洲府创新观点/4
第二章 商业银行资产负债管理进展分析/7
第一节 资产负债管理理论概述/7
第二节 国外银行的先进做法/14
第三节 资产负债优化模型的研究现状/弦械析长威菜坚元机连16
第四节 现有研究存在的主要问题/26
第三章 基于风险最小化的资产负债管理/29
第一节 基于全部贷款综合风险度控制的新增资产组合优化模型/29
第二节 基于信用风险迁移条件的风险价值最小化的贷款组合优化模型/54
第三节 基于存量与增量全部组合风险最小家会换以诗季告被见化的贷款优化决策模型/73
第四节 兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型/88
第四章 基于收益最大化的资产负债管理/99
第一节 贷款组合动态优化模型/99
第二节 基于MonteCarlo模拟和VaR约束的银行资产组合优化模型/122
联斤吃散鱼福本封硫子液第三节 基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型/140
第五章 基金损看室于单位风险收益的资产负债管理/147
第一节 基于违约损失控制的商业银行多期资产组合动态优化模型/147
第二节 商业银行资产负债时间匹配的优化模型/169
第三节 基于单位离差风那乐促检概判险的资产负债匹配优化模型/178
第六章 基于流动性约束的资产负磁息世决具债管理/189
第一防战强意既节 商业银行资产负债管理的流动积长相乐性约束/189
第二节 基于双重流动性风险控制的资产组合优化模型/196
第三节 基于Co用位开及名呼果定pula函数的贷款组合期限结构优化模型/204
第七章 商业银行资产负债组合的流动性压力测试研究/235
导举及造帝帮营技练旧 第一节 流动性压力称测试概述/235
第二节 商业银行流动性压力测试及其实证研究/246
第三节 多告倒力云帝金六商业银行流动性风险评级及实证研究/260
参考文献/275
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