金融随机分析

《金来自融随机分析》是在2008年10月1日上海财经大学出版社出版的图书，作者是卡耐基。

• 书名 金融随机分析
• 别名 Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models
• 作者 史蒂文·E·施里夫
• 出版社 上海财经大学出版社
• 出版时间 2008年10月1日

内容介绍

　　《金融随机分析(共2卷)》是《金融随机分犯析》的第2卷，《金融随机分析》全书共分两卷。第一卷主要包括随机分析的基础性知识以及离散时问模型，利用较简单的离散时间二叉树模型给出了无套利期权定价方法;虽只用到简单的数学，但其中涉及的风险中性定价的概念十分深刻。第二卷主要介绍连续时问模型及其在金融学中的应用;其中包含了较为实际的、具有很强操作性的定量经济学内容，同时也包含了较为完整的随机分析理论。全书各章均有评注和习题。

作者简介

　　卡耐基·梅隆大学的计算金融MSCF项目是美完紧两布十还除国金融工程的带头者，历史悠久，在华尔街亦享有盛誉。本书作者史蒂文·E施里夫(Steven E.Shreve)教授正是本号业的创办人之一，他经常和华尔街大公司的负战责人们沟通，了解行业内新的火物织发展趋势以在课程中加以改进，极大地促进了课程的优化。因而，由他所写的《金融随机分析》(第一、二卷)一直是随机分析在数量来自金融领域应用方面的著名教材，许多世界名校将其作为金融工程专业的必修教材。

目录

　　第一卷

　　中文版序

　　英文来自版序

　　导言

　　1 二叉树无套利定价模型

　　1.1 单时段二指叉树模型

　　1.360百科2 多时段二叉树模型

　　1.3 模型的计算

　　1.4 本章小结

　　1.5 评注

　　1.6 习题

　　2 抛掷硬币空间上的概企率论

　　2.1 有限概率空间

　　2.2 随机变量、分布和期望

　　2.3 条件期望

　　祖担要派多未药石千夜杆2.4 鞅

　　2.5 马尔可夫过程

　　2.6 本章小结

　　2.7 评注

　　2.8 习题

　　3 状态价格

　　3.1 测度变换

　　3.2 拉东-尼柯迪姆导数过程

　　3.3 资本资产定价模型

　　3.4 本章小结

　　3.5 评注

　　3.6 习题

　　4 美式衍生证券

　　4.1 引言

　　4.2 非路径依赖美式衍生产品

　　4.3 停时

　　4.4 一般美式衍生液表市答食产品

　　4.5 美式损杆东似针看涨期权

　　4.6 本章小结

条才候胶　　4.7 评注

　　4.8 习题

　　5 随机游动

　　5.1 引国言

　　5.2 首达时间

　　5.领果战武划3 反射原理

　　5.4 永久美式看跌期权:一个例子

　　5.5 本章小结

　轮化逐而讨轻　5.6 评注

　　5.7 习题

　　6 依赖利率的资产

　　6.1 引言

　　6.2 利率二叉树模型

　　6.3 看强识听采固定收益衍生产品

　　6.4 远期测度

　　6.心缺介主钢还行球树笔5 期货

　　6.6 本章小结

　　6.7 评注

　　6.8 习题

　　附录:条件期望基本性质的证明

　　参考文献

　　第二卷

　　1 一般概烧创谈言划队渐运特场存率论

　　2 信息和条件期望

　　3 布朗运动

　　4 消岁声既随机分析

　　5 风险中性定价

　　6 与偏微分方程的关系

　　7 奇异期权

　　8 美式衍生证商券

　　9 计价单位变换

　　10 期距专告限结构模型

　　11 跳过长道是怕新受演清践越程引论

　　附录A

　　附录B

　　附录C

　　参考文献

　　译后记