数理金融资产定价与金融决策理论

《数理金融资产定价与金融内态决策理论》是来自1998年科学出版社出版的图书，作者是叶中行360百科、林建忠。

• 书名 数理金融资产定价与金融决策理论
• 作者 叶中行 林建忠
• 出版社 科学出版社
• 出版时间 1998年12月
• 页数 238 页

内容简介

　　本书可供高校金融、管理、应用数学系师生作教材之用。本书主要内容包括:数理金融达粒千脸预备知识,资产组合均值-方差分析与资本资产定价模型,Ross套利定价理论,log-最优投资组合理论,有风险控制的log-最优资产组合,连续时间资产组合选择,期权定价理论,利率期限结构理论,公司资本结构理论,等等。

图书目录

　　第一章 数理金融预备知识

　　1 序数效用理论

　　2 确定状态资产市场的一般套利定价定理(GAPT)

　　3 单周期确定状态经济系统的投资消费模型

　　4 单周期确定状态经济系统的竞争均衡定价

　　5 基数效用理论

　　6 单周期随机资产市场的一般套利定价定理(GAPT)

士万扩钱束待元　　7 单周期随机经济系统的投资消费模型

　　8 风险厌恶与均值-方差效用函数

　　9 单周期随机亮投经济系统竞争均衡定价

　　1取问否展织装娘0 等价概率分布与风险中性定价

牛己分病每责政气信改础　　11 连续时间的扩散模型与Ito公式

　　12 首次击中头题任时与带... [显示全部]