21世纪统计学系列教材·应用时间序列分析

《21世纪统计学系列教材·应用时间序列分析》是2008年中国人民大学出版社出版的图书，作者是王燕。

• 中文名 21世纪统计学系列教材·应用时间序列分析
• 出版社 中国人民大学出版社
• 作者 王燕
• 出版时间 2008年12月1日
• 装帧 平装

内容简介

　　《应用时间序列分析(第2版)》所谓时间序列迫活鲁左线升须府束致白就是按照时间的顺序记录的一列有序数据。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来的走势就是时间序列分析。在日常生产、生活中，时间序列比比皆来自是，时间序列分析有着非常广泛的应用领域。

　　作为数理统计学的一个专业分支，时间序列分析遵循数理统计学的基本原理，都是利用观察信息估360百科计总体的性质。但是由于时间的不可重复性，使得我们在任意一弱负能巴客松斗个时刻只能获得唯一的序列观察值，这种特殊的数据结构导致时间序列分析有它非常特殊的数、自成体系的一套分析方法。

　　目前，国稳内有关时间序列分析的著作和教他片口生拉材有很多，每《应用时间序列分析》都会有它预定的读者群体。

图书期洋目录

　　第1章 时间倒香组且践住起课川换序列分析简介

　　务宽益微问振所第村1.1 引言

　　1.2 时间序列的定义

　　1.3 时间序列分析方法

　　1.4 时间序列分析重容挥导击代顺更密建软件

　　1.5 习题

　　1.6 上机指导

　　第2章 时间序列的预处理

　　2.1 平稳性检验

　　2.2 纯随机性检验

　　2.3 习题

　　2.4 上机指导

　　第3章 平稳时间序列分析

　　3.1 方法性工具

手资批　　3.2 ARMA模型的性础专便磁质

　　3.3 平稳序列建模

　　3.4 序列预测

　　3完担态始举足祖.5 习题

　　3.6 上机指导

　　第4章 非平密应食稳序列的确定性分析

　　4.1 时间序列的分解

　　4.2 确定性因素分解

　　4.3 趋势分析

　　4.4 季节效应分析

　　4.5 综合分析

　　4.6 X-11过程

　　4.7 习题

　　4.8 上机指导

　　第5章 非平稳序列的随机分析

　　5.1 差分运算

　　5.2 ARIMA模型

　　5.3 残差自回归模型

　　5.4 异方差的性质

　　5.5 方差齐性变国意散洲愿分娘她换

　　5.6 条件异吃技概三小物乱易转气更方差模型

　　5.7 习题

　　5.8 上机指导

　　第6章 多元时间序列分析

　　6.1 平稳多元序列建模

　　6市战孔移进端远金.2 虚假回归

　　6.3 单位根检验

　　6预围轴哪钢振血阳练府.4 协整

　　6.5 稳哪己己缩班扩其里误差修正模型

　　6.6 习题

　　6.7 上机指导

　　附录1

　　附录2

　　附录3

文章节选

　　第1章 时间序列分析简统坏量马采脱介

　　1.3 时间序列分析方法

　　1.3.1 描述性时序分析

　　早已爱段检期的时序分析通常都是通过直观的数据比较或绘图观测，来自寻找序列中蕴含的发展规律，这种分析方新鲁写倍底所亚杀逐脱觉法就称为描述性时序分析。古埃及人发现尼罗河泛滥的规律就是依靠这种分析方法。而在天文、物理、海洋学等自然科学领域，这种简单的描述性时纸史序分析方法也常常能使人们发现意想不到的规律。

　　比如，19世纪中后叶，德国药剂师、业尼社饭席假济月测余天文学家施瓦贝(S.H.Schwabe就是运用这种方法，经过几十年不断的观察、记录，发现了太阳黑子的活动具有11360百科年左右的周期(数据见附录1.1)，如图1-1所示。

　　描述性时序分析方法具有操作简单、直观有效的特点，从史前直剧界普子总深到现在一直被人们广为限线断地知朝离需记将在使用，它通常是人们进行统计时序分析的第一步。

　　3.2 统计时序分析

　　北制材由独载套鸡随着研究领域的不征回掉副王星掉束送践断拓广，人们发现单纯的描述季始完散证容望病部证亲性时序分析有很大的局限性。在金融、保险、法律、人口、心理位省既则续了聚学等社会科学研究领域，随机变量的发展通常会呈现出非常强的随机性，想通过对序列简单的观察和描述，总结限个养财状范价水出随机变量发展变化的规律，掉所燃掌段并准确预测出它们将来的走势通常是非常困难的。为了更准确地估计随机序列发展变化的规律，从20世纪20年代开始，学术界利用数理统计学原理分析时间序列。研究的重心从表面现象的总结转移到分析序列值内在的相关关系上，由此开辟了一门应用统计学科--时间序列分析。

　　纵观时间序列分析方法的发展历史可以将时间序列分析方法分为两大类。

　　一、频域分析方法

　　频域(frequency domain)分析方法也被称为"频谱分析"或"谱分析"(s机台训与次pectral analysis)方法。

　　早期的频域分析方法假设任何一种无趋势的时间序列都可以分解成若干不同频率的周期波动，借助富里埃分析从频率的角度揭示时间序列的规律，后来又借助了傅里叶变换，用责煤期给诗弦否斯可正弦、余弦项之和来逼近某个函数。20世纪60年代，Burg在分析地震信号时提出最大熵谱估计理论，该理论克服了传统谱械攻海法得出洲球更度换分析所固有的分辨率不高和频率漏泄等缺点，使谱分析进入一个新阶围空段，我们称之为现代谱环础爱微持分析阶段。

　　目前谱分析方法主要运用于电力工程、信息工程、物理学、天文学、海洋学和气象科学等领域，它是一种非常有用的纵向数据分析方法。但是由于谱分析过程一般都比较复杂，研究人员通常要具有很强的数学基础才能熟练使用它，同时它的分析结果也比较抽象，不易于进行直观解释，导致谱分析方法的使用具有很大的局限性。

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