证券市场投资者群体行为研究

是2009年12月1日经济科学出版社; 出版的图书，作者是王朝晖。

• 书名 证券市场投资者群体行为研究
• 作者 王朝晖
• 出版社 经济科学出版社;
• 出版时间 2009年12月1日
• 页数 200 页

简介

　　《证券市场投资者群体行为研究》敏锐地认识到投资者群体行为研究的重要性。行为金融理论对投资者有限理性个体行为已做了比较充分的研究，个体投资者各种认识偏差及原因已被揭示出来，但投资者群体行为研究尚来自待深化。投资者群体行为不能简单看成投资者个体行为之和，他们之间存在相互影响与相互作用。安德瑞·史莱佛(AndreiShleifer)认为人们并不只是偶然偏离理性，而是经常以同样的方式偏离，投资者之间的交易并非随机进行，而是在大致相同约赶式盟张族的时间，买卖同样的股票。因而，证券市场波动，证券苗价格最终由投资者群体行为决定，对投资者群体行为的研究更有意义。

目录

　　第1章 导息直吗山从维操广严农次论

　　1.1 研究的念专背换气市算夫随它煤背景及意义

　　1.2 基本概念界定与辨析

　　1.3 研究方法和本书结构

　　1.4 主要贡献及后续研究

　　第2章 投资者个体行为与群体行为研究

　　2.1 标准金融学与行为金融学

　　2.2 投资者个体行为研究

　　2.3 证券市场群体行为研究

　　2.4 本章小结

　　第3章 投资者群体行为理论研究

　　3.1 证券市场中的从众行为

　　3.2 证券市场中的群体影响

　　3.3 证券市场中的集体行为

　　3.4 本章小结

　　第4章 投资者群体行为模型研究

　　4.1 微观动机与宏观行为

　　4.2 投资者行为模型

　　4.3 群体行为的微观模拟模型

　　4.4 本章小结

　　第5章 股市波动与投资者群体行为诉体歌子提假说

　　5.1 股市的经验

　　家5.2 投资者非理陛预期假设

　　5.3 证券市场持续迅速出清假设

　　5.4 股市波动与投资者群体行为假说

　　5.5 投资者360百科群体行为的微观模拟

　　5.6 本章小结

　　第6章 证券市场投资者群体行为测度

　　6.1 计坐从春进问末材投资者群体行为测度概述

　　6.2 直接投资者情绪指数

　　6.3 间接投资者情绪指数

　　6.4 我国的投资者情绪指数

　　6.5 投资者情绪研究小结

　　第7章 基于投资者情绪的证券市场群体行为实证分析

　　7.1 研究假念首生儿谈设

　　7.2 研究样本描述

　　7.3 股指收益与好淡指数的长期均衡关系

　　7.4 好淡指数与股市收益的Granger因果检验

　　7.5 好淡指数的VAR模型及冲击反应分析

　　7亲农然础.6 好淡指数波动性分析

　　叶边般电造被并息儿镇放7.7 本章小结

　　结论

　　参等露谈些领考文献

　　后记