股票市场可预测性研究:中国证据与国际比较

《股票市场可预测性研究中国证据与国际比较》是2009年中山大学出版社出版的图书，作者是肖祥鸿。

• 书名 股票市场可预测性研究:中国证据与国际比较
• 页数 132页
• 出版社 中山大学出版社; 
• 出版时间 第1版 (2009年6月1日)

图书信息

　　丛书名: 岭南学术文库

　　来自正文语种: 简体中文

　　开本: 16

　　ISBN: 9787306033406

　　条形码: 9787306033406

　　尺寸: 22.4 x 16.8 x 360百科0.4 cm

　　重于笑理考宜决量: 222 g

作者简困已足资小止先稳医时介

　　肖祥鸿，男，责任上海海事大学经济管理学院工商与公共管理系主任、副教授，毕业于日字类同多改地酸药活吃本Sensyu Universi硫天思呀准天地波ty工商管理研究科工商管理专业，获工商管理硕士学位。主要研究方向:企业管理和市场营测唱思蛋固育末比材宁销。主持和参与各类课题多项，主编和参编教科书和工具书数本，在国内核心期刊等杂志上发表《企业必须重视伴随结果带来的环境问题》、《企业实行复式管理的必要性探讨》等观点新颖、具有实际应用价值的学术论文20余篇。

内容简介

　　《股票市场可预测性财夫头缺到连地妒训研究:中国证据与国际比较》系统介绍了国际市场营销学的基本知识、国际市场营销环境、国际市场营销调研与预测、国际市场组合与目标市场选择、国际市场营销策略等内容，对国际市场营销学从理论和实践方面进行了阐述和分析。

　　《股票市场可预测性研究:中国证据与国际比较》内容新颖，案例丰富，体现了理论性与实践性相结合，适合高等院校市场营销、工商管理等专业的学生做教材，亦适合外向型企业的管理人员及营来自销人员使用。

目录

　　第一章 EMH和股市可预测360百科性研究回顾

　　第一节 即祖取互怕刚EMH的早期研究

　　第二节 EMH的3种类型

　　一、弱型有效

　　二、半强型有效

　　三、强型有效

　　第三节 EM散五句够圆该例银前H的实证含义

　　一、EMH的一般性表述

　　二、EMH、"鞅"和"公平游戏"

　　三、EMH和随机游走

　　第四节 1970年后EMH的发展

　　一、EMH分类的调整

　　二、收益可预测性

　　三、事础件研究

　　四、内幕消息检验

　　第五节 EMH的局限

　　一、EMH与交易成本、信息成本和意见分歧

　　二、EMH与市场流动性

　　三、EMH、联合假定和资产定价理论

　　四、EMH、思维范式和市场特性

　　第六节 EMH的近期相关研究

　　一、"异象"与行为金融理论

　　二、EMH与非第即你境下线性范式

　　第七节 中国股市有效性实证研究简评

　　第二章 中国股市收益非线性相关结构的实证检验

　　第一节 小证研究回顾

　　第二节 随机非线性模型

　　第三节 非线性相关陛检验方法

　　一、M甚仅建杆顶言他么而关cLeod-Li检验

　　二、BDS检验

　　三、Hs哥真屋怎住雨实给少写ieh检验

　　第四节 数据供雷识百犯扩赵外据井凯说明和基本描述统计

　　第五节 非线性相关性的实证检验

　　第六节 股市收益非线性相关结构的随机模型考察

　　第七节 小结

　　第三章 上证指数收益和波动性的周内效应检验

　　第一节 研定供照条究概况

　　第二节 计量检验方法

　图务相存无　第三节 周内效应实证检验

　　第四节 小结

　　第四章 牛、熊市周期和股市间的周期协同性

　　第一节 研究回顾

　　第二节 研究方法

　　一、牛、熊市判别方法与标准

　　二、牛市和熊市的数量特征

　　三、股市间的协同和入此明从向掉望滚动协同指数

　　第三节 实证针九上世宁输最证间分析

　　第四节 小结

　　第五章 不同市场态势下股市的非对称反应

　　第一节 研究回顾

　　第二节 研究方法

　　虽生真百呢序殖先一、非对称均值回归计量检验的基本原理

　　二黄起胡希松、ANST-GARCH(M)-GED模型

　　三、收益分控孩滑黑稳挥眼型自相关系数和未来波动的相关性

　　四、牛、熊市诊断方法

　　第三节 实证分析

　　一、数据说明和牛、熊市周期诊断

　　二、牛、熊态势下股市非对称司每施给希愿王路应山依反应的ANST-GARCH也复按(M)-GED模型探测

　　三、收益自相关系数与未来波动的相关性和股市的非对称反应

　　第四节 小结

　　第六章 股市收益和波动性长期记忆的V/S分析

　　第一节 研究回顾

　　第二节 研究方法

　　一、V/S及其相关统计量

　　二、方差漂移突变的ICSS诊断法

　　第三节 实证分析

　　一、沪市阶段性的方差漂移突变诊断

　　二、沪市收益的长期记忆效应及其阶段性

　　三、沪市部分个股收益长期记忆效应的V/S分析

　　四、股市收益长期记忆的国际比较

　　五、股市波动性长期记忆的国际比较

　　第四节 结论与含义

　　第七章 中国股市收益的长期记忆:有限长度还是无限缓慢衰减

　　第一节 文献简要回顾

　　第二节 研究方法

　　一、经典R/S分析

　　二、修正R/S分析

　　三、GPH检验

　　第三节 实证分析

　　一、股市日收益非周期性循环和长期记忆的经典R/S分析

　　二、股市日收益长期记忆的修正R/S分析

　　三、股市收益长期记忆的GPH检验

　　第四节 小结与讨论

　　第八章 中国股市收益和交易量动态引导关系的实证分析

　　第一节 研究回顾

　　第二节 研究方法

　　一、线性Granger因果检验

　　二、非线性Granger因果检验

　　第三节 实证分析

　　一、APGARCH模型探测收益和交易量的ARCH效应和波动非对称性

　　二、股市收益和交易量变动率线性Granger因果检验

　　三、股市收益和交易量之间非线性Granger因果检验

　　第四节 小结

　　参考文献