信用风险:建模,估值和对冲

《信用风险：建模、估值和对冲》是格致出版社出版的图书，作者是托马斯·R·比莱茨基。

• 外文名 Modeling，ValuationandHedging
• 丛书名 高级金融学译丛
• 尺寸 23.4x17.6x2.4cm
• ISBN 7543219387
• 重量 699g

图书信息

来自　　出版社: 格致出版社; 第1版 (2011年6月27日)
　　外文书名: Credit Risk：Modeling，翻手即Valuation and Hedging
　　丛书名: 高级金融学译丛
　　平装: 516页
　　正文语种: 简体中文
　　开本: 1某注财而拿否大6
　　ISBN: 7543219387, 9787543219380
　　条形码: 9787543219380
　　尺寸: 23.4 x 17.6 x 2.4 cm
　　重量: 699 g

内容简360百科介

　　本书的主要目的是全面树块田优假上达升杆传华总结信用风险研究领志调电派古声果步苗无针域的过去发展，同时提出该领域的急味职独卷煤止最新进展。本书的一个重要方面在于试图缩短信圆蒸选阳沿斯在师用风险研究中数学理论与金融实践之间的差距，这些将作为本书数学建模研究的动机所在。资怀马富跳苗列数学的发展体现了一种综合方式，涵盖了信用风险建模中的结构（公司价值）和简约（基于强度）方法，这些模型适用于单一违约和多个违约的情形。特别地，本书对具有若干信用评级的可违约利率期限结构的各种无套利模型进行了详细的研究。本书主要分三部分。第一部分主要是用传统的公司价值方法对公司债务进行估值以及套期保值。第二部分系统地提供了另一种信用风险建模所阳菜首越毛语边需的技术工具，即允许为不可料的违约随机时间或其他信用事件建模的简约方法。第三部分专门从不同方面对简约型方法进行了研究。

目录

　　第一部分 结构方法
　　1 信用风险导论
　　1．1 公司债券
　　1．2 可损权益
　　1．3 信用衍生品
　　1．4 信用风险的数量模型
　　2 公司债务
　　2．1 可违约权益
　　2．2 偏微分方程(PDE)方法
　　2．3 公司债务的默顿(Merton)方法
　　2．4 默顿方法的扩展
　　3 首次经过时间模型
　　3．1 首次经过时间的特性
　　3．2 布莱克-考克斯(Black—Cox)模型
　　3．3 最优资本结构
　　3．4 随机利率模型
　　3．来自5 研究新进展
　　3．6 相关照误的违约：结构方法
　　第二部分 风险过程
　　4 随机时问的风险函数
　　4．1 自然滤子的条家汽望所很件期望
　　4．2 连续风险函360百科数的有关鞅
　　4．除笔变相棉毫丰火月黄当3 鞅表示定理
　　4．4 概率测度的变晚宪剧没底还帮换
　　4．5 风险函数的鞅特性
　　4．6 随机时间的屋养室缩袁李晚书田置补偿元(器)
　　5 随机时间的风险过程
　　5．1 风险过程□
　　5．2 鞅表示定理
　　5．3 概率测度的变换
　　6 鞅风险过程
　　6．1 鞅风险过程□
　　6．2 风险过程□和□的关系
　　6．3 鞅表示定理
　　6．4 鞅不变性的情形
清利加形　　6．5 给定风险过程的随机时间
　　6．6 泊松过程和条件泊松过程
　　7 几种回前常命随随机时问的情形
　　7．1 几种随机时间的最小值
　　7．2 概率测度的变换
　　7．3 Kusuoka执当优的反例
　　第三部分 简约型建模方法
　　8 基于强度的可违约权益估值
　　8．1 可违约权益
　　8．2 使用风险过程进行的估值
　　8．3 使用备衣高况鞅方法进行的估值
　　8．4 可违约权益的套期保值
　　8．5 一般简约技岁致英数委殖服型方法
　　8．6 含状态变量的简约型模型
　　9 条件独立的违约
　　9．1 一篮子信用衍生品
　　9．2 违约相关和条件概率
　　10 相互依慢上晚什记式卫开湖物赖的违约
　　10．命统极提音目煤觉仍1 相互依赖的强度
　　10．2 一篮子信用衍生品的鞅方法
　　1l 马尔可夫链
　　11．1 离散时间的马尔可夫链
　　11．2 连续时间的马尔可夫链
　　11．3 连续时间的条件马尔可夫链
　　12 信用转移的马尔可夫模型
　　12．1 JLT马尔可夫模型及其扩展
　　12．2 条件马尔命可夫模型
　　12．3 相关的转移
　　13 希斯-加罗-植所害状查第给默顿(Heath-Jarr雷孙相精通航承ow—Morton)型宣模型
　　13．1 含违约的HJM模型
　　13．2 含信用转移的HJM模型
　真　13．3 信用衍生品沙善既似容迅体帝损部的应用
　　14 可违约市场利率
　　14．1 含有违约风险的利率合约
　　14．2 含有单方违约风险的多期利率协议
　　14．3 多期可违约的远期名义利率
　　14．4 含有单方违约风险的可违约互换
　　14．5 含有双方违约风险的可违约互换
　　14．6 可违约远期互换利率
　　15 市场利率建模
　　15．1 无违约市场利率模型
　　15．2 可违约远期伦敦银行同业拆借利率的建模
　　参考文献导引
　　参考文献
　　基本符号注释
　　名词中英文对照表
　　译后记