金融财务建模与计算

《金融财务建模与计算-基于VBA与MATLAB实现》是一本供金融工程、金融学、财务管理、会计学、统计学、数量经济学、管理科学与工程、应用数学、信息管理与信息系统等各专业的本科生与研究生学习的教材或参考书。 

• 书名 金融财务建模与计算
• 作者 朱顺泉
• 出版社 电子工业出版社
• 出版时间 2009年

版权信息

　　书 名: 金融财务建模与计算

　　作 者:朱顺泉

　　出版社来自: 电子工业出版社

　　出版时间: 2009

　　ISBN: 97871210360百科76978

　　开本: 16

　　定价: 35.00 元

内容简介

　　《金融财务建模与计算-基于VBA与MATLAB实现》向读者介绍投资组合、资产定价、期权定价、固定收益证券等金融财务模型的建立及其在VBA和MA铁放重曲准场减TLAB中的计算方法。主要内容包括:现代金融财务理论与模型概述;投资组合收益率和方差计算及其VBA实现;投资组合有效边界及其VBA实现;投资组合风险优化决策模型及其VBA实现;投资组合风险价值模型及其VBA实现;资本资产定价模型的建立及其VBA实现;Bla儿们否诉各树输收费ck-Scholes期权定价模型及其VBA实现;二叉树(二项式)期权定价模型及其VBA实现;学话虽易亚字杀期货的套期保值计算的VBA信息化实现;投资项目决策与理财模型及其VBA实现航孔京宜防笑盐试跟，固定收益证券计算的MATLAB实现;投资组合计算的MATLAB实现;金融衍生品计算的MATLAB实现;期权定价有限差分计算的MA宽游状等牛厂作强院答TLAB实现;期权定衣青定听伤直映镇价蒙特卡罗模拟计算的MATLAB实现，上市公司信用度量模型及其MATLAB应用。

目录

　　第1章现代金融财务理论与他书治令督模型概述

　　1.1现代金融财务理论的发展历史

　　1.2现代投资组合模型

　　1.3资本资产定价模型

　　1.4套利来自定价模型

　　1.5布莱克-舒尔斯的期权定价模型

　　1.6代理理论

　　1.7资本结构理统示论

　　1.8法玛的有效市场假说

　　1.9久期、凸度和利率期限结构

　　本章小结

　　第2章投资组合收益率和方差计算及其VBA实现

巴区鲁　　2.1单个证券连续复利收益率的计算模型

　　2.2协方差360百科的计算模型

　　2.3投资组合收益率和标准差的重计算模型

　　2.4投资组合收益率和方差计算的VBA实现

　　2.5模型的应用举例

士为倍固收　　本章小结

　　第3章投资组合有效边界模型球青术八香流台铁球省试及其VBA实现

　　3.1投资组合最小方差集合与有效边界

　　3.2投资组合有效边界模型的VBA实现

　　3跑.3模型的应用举例

　　本章小结

　　第4章投资组合风险优化决策模型及其VBA实现

　　4.1单项投资的期望回报率与风险

　　4.2一组投队资(即多项投资)的期望回报与风险

　　4.3用电子表格计算期望值、方差、标准方差和相关系数

　　4.4投资组合优化的非线性规划模型及其VBA实现

　　4.5通用投资组合优化决策模型及其VB完纪绿略吸击督执身触草A实现

　　4.5.1最优阶弱且至投资组合的确定

　　4.5.2通用投资组合风险的最优化模型的VBA实现

　　4.5.3通用投资组合之医高攻养尽充即风险的最优化模型的应用举例

　　4.6通用投资组合优化决策信息系统及其VBA实现

　　4.6.1设计自定义菜单

　　4.6.2设计基波刑战齐地七服货对副天本数据输入窗体

　　4.6.3基本数据输入窗体的程序代码设和承河场关自西道善迫计

　　4.6.4为自定义菜越配双述坐松单指定宏

　　4.6.5最优投资组合决策信息系统应用举例

　　本章小结

　　第5章投资组合风险价值模型及其VBA硫叫太凯律觉迅提坐实现

　　5.1投资组合风险价值概述

　　5.1.1投资组合风险价值的一般公式

　　5.1.2分散风险价值和非分散风险价值

　　5.1.3风险价值的估计方法

　　5.1.4风险价值估计时需要注意的几个问题

　　5.2风险价值的基本计算模型及其VBA实现

　　5.2.1模型结构设计

　　5.2.2模型跟诗稳移应用举例

　　5.3风步尔室身止准值儿肉调险价值的方差一协方差子杀声团语广手讲守迫计算模型及其VBA实现

　　5.3.1模型结构设计

　　5.3.2程序代码设计

　　5.3.3模型应用举例

　　5.4风险价值的历史数据模拟计算模型及其VBA实现

　　5.4.1模型结构设计

　　5.4.2程序代码设计

　　5.4.3模型应用举例

　　5.5风险价值的蒙特卡罗模拟计算模型及其VBA实现

　　5.5.1投资组合风险价值的蒙特卡罗模拟的原理

　　5.5.2模型结构设计

　　5.5.3计算过程进度条设计

　　5.5.4程序代码设计

　　5.5.5蒙特卡罗的黑箱计算模型

　　5.5.6模型应用举例

　　5.6股票价格的蒙特卡罗模拟计算模型及其VBA实现

　　5.6.1股票价格的随机模拟方法

　　5.6.2股票价格的随机模拟模型设计

　　5.6.3模型应用举例

　　本章小结

　　第6章资本资产定价模型的建立及其VBA实现

　　6.1资本资产定价模型的假设条件

　　6.2夏普资本资产定价模型的推导

　　6.3投资组合收益与风险之间的关系

　　6.4资本资产定价模型的VBA实现

　　6.5模型应用举例

　　本章小结

　　第7章Black-Scholes期权定价模型及其VBA实现

　　7.1Black-Scholes期权定价模型

　　7.1.1Black-Scholes期权定价模型的Excel实现过程

　　7.1.2期权价格和内在价值随时问变化的比较分析

　　7.2运用VBA程序计算看涨、看跌期权价格

　　7.3运用单变量求解计算股票收益率的波动率

　　7.4运用二分法VBA函数计算隐含波动率

　　7.5运用牛顿法计算隐含波动率

　　7.6运用科拉多-米勒公式计算隐含波动率

　　7.7隐含波动率计算模型

　　7.7.1模型结构设计

　　7.7.2模型应用举例

　　7.8期权定价的蒙特卡罗模拟模型

　　7.8.1期权价格的随机模拟方法

　　7.8.2模型结构设计

　　7.8.3模型应用举例

　　7.9期权定价信息系统设计

　　7.9.1设计窗体

　　7.9.2设计程序代码

　　本章小结

　　第8章二叉树(二项式)期权定价模型及其VBA实现

　　8.1单期的二叉树(二项式)期权定价模型

　　8.2购买选择权价格与套利过程

　　8.3两期与多期的二项式模型

　　8.4二项式期权定价模型应用实例

　　8.5二项式期权定价模型与Black-Scholes模型的比较

　　8.6二项式期权定价模型的计算程序及应用

　　本章小结

　　第9章期货套期保值计算的VBA实现

　　9.1套期保值的基本概念

　　9.1.1套期保值的概念和种类

　　9.1.2套期保值的基差和基差风险

　　9.1.3套期保值的利润和有效价格

　　9.2套期保值的套头比

　　9.2.1套头比的概念及计算方法

　　9.2.2直接套期保值套头比的计算模型

　　9.2.3交叉套期保值套头比的计算模型

　　9.3现货与期货方差和协方差计算模型

　　9.4不考虑费用的最优套期保值策略模型

　　9.4.1最优套期保值利润和方差的计算

　　9.4.2最低风险情况下的最优套期保值策略模型

　　9.4.3给定最低收益情况下的最优套期保值策略模型

　　9.4.4给定最高风险情况下的最优套期保值策略模型

　　9.5考虑费用的最优套期保值策略模型

　　9.5.1考虑费用的最优套期保值利润和方差的计算

　　9.5.2考虑费用的最低风险情况下的最优套期保值模型

　　9.5.3考虑费用的给定最低收益情况下的最优套期保值模型

　　9.5.4考虑费用的给定最高风险情况下的最优套期保值模型

　　9.6多品种情况下的最优套期保值模型

　　本章小结

　　第10章投资项目决策与理财模型的建立及其VBA实现

　　10.1投资项目组合收益优化模型的建立及其VBA实现

　　10.2投资项目决策模型的建立及其VBA实现

　　10.3个人理财模型的建立及其VBA实现

　　本章小结

　　第11章固定收益证券计算的MATLAB实现

　　11.1久期计算的MATLAB实现

　　11.2凸度计算的MATLAB实现

　　11.3利率期限结构的MATLAB实现

　　本章小结

　　第12章投资组合计算的MATLAB实现

　　12.1将价格序列转换为收益率序列的MATLAB实现

　　12.2协方差矩阵与相关系数矩阵之间转换的MATLAB实现

　　12.3投资组合收益与风险计算的MATLAB实现

　　12.4投资组合有效前沿(边界)计算的MATLAB实现

　　12.5带约束条件的投资组合有效前沿(边界)计算的MATLAB实现

　　12.6考虑无风险资产及借贷情况下的资产配置计算的MATLAB实现

　　12.7投资组合收益最大计算的MATLAB实现

　　12.8投资组合风险最小计算的MATLAB实现

　　12.9基于遗传算法投资组合风险最小计算的MATLAB实现

　　12.9.1有投资数量约束的投资组合优化决策模型的建立

　　12.9.2用遗传算法求解有限制的投资组合决策模型的过程

　　12.9.3用遗传算法求最优投资组合风险实例及其结果分析

　　12.10投资组合的风险价值计算的MATLAB实现

　　本章小结

　　第13章金融衍生品计算的MATLAB实现

　　13.1金融衍生品的种类

　　13.2欧式期权Black-Scholes方程计算的MATLAB实现

　　13.2.1Black-Scholes方程

　　13.2.2Black-Scholes欧式看涨期权定价公式的推导

　　13.2.3Black-Scholes欧式期权价格的计算函数

　　13.2.4Black-Scholes欧式期权隐含波动率的计算函数

　　13.2.5期货期权定价计算函数

　　13.3衍生品定价二叉树计算的MATLAB实现

　　13.3.1CRR二叉树模型

　　13.3.2EQP二叉树模型

　　13.3.3二叉树定价函数

　　13.4利率衍生品定价模型计算

　　本章小结

　　第14章期权定价有限差分计算的MATLAB实现

　　14.1有限差分方法计算的基本原理

　　14.2显式有限差分计算法求解欧式看跌期权

　　14.3显式有限差分计算法求解美式看跌期权

　　14.4隐式有限差分计算法求解欧式看跌期权

　　14.5隐式有限差分计算法求解美式看跌期权

　　14.6Crank-Nicolson方法求解欧式障碍期权

　　本章小结

　　第15章期权定价蒙特卡罗模拟计算的MATLAB实现

　　15.1蒙特卡罗模拟方差削减技术

　　15.2随机模拟控制变量技术

　　15.3蒙特卡罗方法模拟欧式期权定价

　　15.4蒙特卡罗方法模拟障碍期权定价

　　15.5蒙特卡罗方法模拟亚式期权定价

　　15.6蒙特卡罗方法模拟经验等价鞅测度

　　本章小结

　　第16章上市公司信用度量模型及其MATLAB应用

　　16.1上市公司信用风险度量模型的意义与国内外现状

　　16.2基于财务数据的上市公司信用风险度量模型研究

　　16.2.1信用风险的界定及样本的选取

　　16.2.2财务比率的选取

　　16.2.3上市公司信用风险度量模型的因子分析建模及其实证研究

　　16.2.4上市公司信用风险度量模型的神经网络建模及其实证研究

　　16.3基于市场数据的上市公司动态信用风险度量模型研究

　　16.3.1KMV模型的理论基础

　　16.3.2KMV模型的框架

　　16.3.3KMV模型的修正、参数设计及计算方法

　　16.3.4实证研究

　　本章小结

　　附录1建模样本(训练样本)

　　附录2预测样本

　　附录3BP神经网络MATLAB程序

　　附录4样本截面数据

　　附录5样本时间序列数据(限于篇幅，仅以股票代码000040的公司为例)

　　附录6迭代法求资产价值波动率QA和违约距离DD的MATLAB程序

　　附录7违约距离DD(t-2)与预期违约率EDF数据

　　附录8公司(000801)在t-2年违约距离DD与预期违约率EDF数据

　　附录9VBA宏工具录制使用简介

　　附录1OMATLAB工具软件使用简介

　　参考文献

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