文凤华

文凤华(1972.8-)，男，湖南益阳人，湖南大学工商管理学院金融学硕士，湖南大学工商管理学院管理科学与工程博士，中国科学院数学与系统科学研究院减伯妒管理科学与工程博士后，美国佛罗里达大学与英国埃塞克斯大学访问学者。中南大学升华学者特聘教授，中南大学数据科学与经济行为决策研究中心主任。

学术兼职:中国优木素改必选法统筹法与经济危早践钟宁数学研究会理事兼青年工作来自委员会副主任、中国决策科学学会副主任、中国系统工程学会理事兼青年工作委员会委员、湖南省投资理财学会副会长。《系统科学与数学》、Financial Innovation等国内外刊物编委，DDNS等多个SCI/SSCI检索期刊的Guest Editor。多次担任BIFE、CSO等国际学术会议的程序委员会主席，组织的还批内车BIFE被美360百科国MIS Qua害段带第态rterly列为领域内TOP1的国际会议。

荣誉称号:中国管理学青年奖(2015)，湖南省学科带头人(2008)，湖南省杰出青年基金获得者(2009)，湖南省优秀青年社科专家(2010地军就官)，湖南省新世纪121人才工程人选(2011)，中国科协第281次青抓给的略房本茶年科学家论坛执行主席(2014)。

论文发表:到目前为止，场识句亚跟权已在国内外刊物上南使超至决觉跟稳发表论文130多篇，其中SSCI/SCI源刊论究文59篇，SCI/SSCI被引总次数近600次 ，单篇最高SCI/SSCI引用61次 。曾经有9篇论文被美国 IS搞社扩I Web of Science 的基本科学情脱模怕律指标ESI(Essential Sci常断料算统ence Indicators)列为学科前百分之一(Top 1%)的高引用论文(Highly Cited Artic安les)。

• 中文名称 文凤华
• 外文名称 Fenghua Wen
• 国籍 中国
• 民族 汉族
• 出生地 湖南益阳

代表性论文

1. Wen F, Yang X, Zhou W X. Tail dependence n临执论etworks of global stock markets[J]. I抗行载系高提nternational Journal of Finance & Economics, 2019, 2树推亲心参达统示宣波4(1): 558-567.
2. Dai Z, Wen F. Some improved sparse and stable portfolio optimization problems[J]. Finance Researc来自h Letters, 2018, 27: 46-52.
3. Wen F, Xiao J360百科, Huang C, et al. Interaction between oil and US dollar exch江ange rate: non关行影议护从车战殖去延linear causality, time-varying influenc名随华负牛斗e and structural breaks in volatility[J], Applied Economics, 2018, 50(3): 319-334.
4. Gong X, Wen F, Xia X H, et al. Investigating the risk-return trade-off for crude oil futures using high-frequency data[J]. Applied energy, 2017, 196: 152-161.
5. Wen F, Gong X, Cai S. Forecasting the vo段许亚井叶神latility of crude oil futures using HAR-type models with structural br班eaks[J]. Energy E么举conomics, 2016, 59: 400-413.
6. Wen F, 再的增延板案Min F, Zhang Y J, et al. Crude oil price shocks, monetary policy, and China's economy[J]. Internati比队富onal Journal 下和态地树of Financ经束措站好e & Economics. 2018;1–16.
7. Xiao J, Zhou M,Wen F, et al. Asymmetric impacts of o争刻山il price unce吃首城耐rtainty on Chinese stock returns under different market condi击散取tions: Eviden时次难在ce from oil vol川渐让密atility index[J]. Energy Economics, 2018, 74: 777-786.
8. Wen F, Ye Z, Yang H, et al. Exploring the rebound effect from the perspective of household: An analysis of China's provincial level[J]. Energy Economics, 2018.
9. Jihong Xiao, Chunyan Hu, Guangda Ouyang,F Wen. Impacts of oil implied volatility shocks on stock implied volatility in China: Empirical evidence from a quantile regression approach. Energy Economics, 2018. accepted
10. Zhengke Ye, Chunyan Hu, Linjie He, Guangda Ouyang,F Wen,The dynamic time-frequency relationship between international oil prices and investor sentiment in China: A wavelet coherence analysis. Energy Journal, 2019, accepted.

主持的课题:

　　主持了国家自然科学基金面上项目4项，合作主持国家自科基金重点项目1项，主持湖南省杰出青年基金等省部级项目7项，获教育部科技进步一等奖等多项奖项。代表性课题如下:

　　1.湖南省杰出青年基金(09JJ1010):收益率分布特征与投资者行为偏差，2009.1-2012.12，30万元，已结题;

　　2.国家自然科学基金面上项目(71371195):投资者情绪生成、传染机制及其对资产定价的影响研究，2014.1-2017.12，57万，在研;

　　3.国家自然科学基金面上项目(71171024):行为金融视角下特质风险定价研究，2012.1-1015.12，45万元，在研;

　　4.国家自然科学基金面上项目(70971013):基于人工金融市场的收益率分布特征研究，2010.1-2012.12，23.3万元，已结题，后评估优秀;

　　5.国家自然科学基金青年项目(70701035):信息在有限理性投资者之间的扩散过程及其动力学特征，2008.1-2008.12，6.5万元，已结题;

　　6.国家自然科学基金重点项目(71431008):高维度、非线性、非平稳及时变金融数据建模和应用，2015.1-2019.12，260万，第三主持人。

　　7.国家自然科学基金面上项目(71873146):投资者情绪、多市场联动与系统性风险，2019.1-2022.12，49万，主持人。