Copula理论及其在金融分析上的应用

《Copula理论及其在金融分析上的应用》是2008年8月清华大学出版社出版的击输剧片胶听元粒图书，作者是韦艳华、张世英。

• 书名 Copula理论及其在金融分析上的应用
• 作者 韦艳华、张世英
• 出版社 清华大学出版社
• 出版时间 2008年08月
• 页数 164 页

内容简介

　　本书对Co半另款概些古维pula理论和方法进行了系统的介绍，特别是针对中国金融市场的应用做了大量的实证工作，有利于加深读者对Copula理论、方法及其应用的理解。全书共分五章，第一章介绍Copula函数的定义、基本性质和相关理论，讨论基于Copula理论的一致性和相关性测度，探讨常用的几Copula函数的基本性质及其在金融分析中的应用供仅续防述氧量打条意技。第2章详细讨论C友紧图零滑且意巴opula理论在多变量时间序买皇望话列模型(包括Copula-倍许二月单边心GARCH类模型和Copula-SV类模型)的构建、估计和检验等问题，研究中国股市的相关模式和相关结构。第3章和第4章讨论时变相关Copula模型和变结构Co来自pula模型的建模360百科方法和应用特点，研究中国股市动态相关性和变结构特点。第5章讨论C台行系民国话功革保肉草opula理论的仿真技术及其投资组合风险分析问题，包括多元正态Copula、t-Copula和多元阿基米德Copula函数的仿真技术以及相应的投资组合风实证分析，Copula模型在金融波动溢出分析和信用风险分析中的应用。

出版信息

　　ISBN:97行村数影急绿述衣胶87302179122

　　版次:1

　　页数:164页

　　字数:229000

　　开本:大32开

　　包装:平装

　　定价:29.0

目录

　　第1章 Copula理论与相关性分析

　　1.1 Copul来自a函数的定义与基本性质

　　1.1.1 具夫力制移命罗析绿二春二元Copula函数

　　1.1.2 多元Copula函数

　　1.1.3 条件Copula函数

副息钢州定写氢章术烧距　　1.2 基于Copula函数灯食知西员理杀内的相关性测试

　　1.2.1 基于Copula函数的相关性测度的特点

　　1.2.2 基于Copula函数的相关性测试

　　1.2.磁绿既局衡到片套犯线决3 基于Copula买何音函数的尾部相关测度

　　1.3 常用的Copula函数与相关性分析

　　1.3.1 Copula函数的分类

　　1.3.2 常用的360百科二元Copula函数与脱够销钢线差转范功吸相关性分析

　　1.4 Copula模型的建构方法、

　　1.5 Copula模型的估计和检验

　　1.5.1 Copula模型的参数估计方法

　　1.5.2 非参数核估计方法

　　1.5.3 Copula模型的检验和评价

　犯损孔队跑距　1.6 本章小结

　　参考文献

义货急越　　第2章 基于Copula理论的多变量金融时间序列模型

　　2.1 金融时间序列的边缘分布模型

　　2.1.1 时间序列的一般模型

　　2.1.2 ARCH类模型

　　2.1不吸环志.3 随机波动模型

　　2.2 基于Copula理论的多变量金融时间序列模型

　　2.2.1 多元Copula-ARMA模型

　　2.2.2 多元Copula-ARMA类模型

　　2.2.3 多元Copula-SV类模型

　　2.3 基于M-Copula-GARCH模型的中国股票市场相关程度与相关模型实证研究

　　2.3.1 Copula模型的选取、

　　2.3.2 Copula模型的估计结果与评价

　　2.3.3 中国股票市场相关程度与相关模式分析

　　控块2.4 本章小结

　　参考文献

　　第3章 时变相关Copula模型

　　3.1 时变相关参数演化方程的探讨

　　3.2 时变相关的二元正态Copula模型

　　3.3 时变相关的二元Joe-Clayton Copula模型

　　3.3.1 条件尾部相关系数

　　3.3.2 时变相关的二元Joe-Clayton Copula模型

　　3.4 上海股票市场各行业板块动态相关性的实证研究

　　3.4.1 Copula模推乱滑绿照底粒将型的选取

　　3.4.2 Copula模型的估计结果与评价

　　3.4.3 上海股票市

　　3.5本章小结

　　参考文献

　　第4章变结构Copula模型

　　4.1Copul问脸兰度七后a模型变结构问题描述

　　稳4.2变结构边缘分布模型

　　4.2.1分阶段建模的波动模型

　　4.2.2变截一妈似翻西怀什章孩害距波动模型

　　4.2.3具有Markov结构转换机制的变结构波动模型

　　4.3变结构点的诊断与Copula变结构模型

　　4.3.1分阶段构建Copula模型

　　4.课3.2二元正态Copul待状苦按湖比江许识苗a模型变结构点的诊断

　　4.3.3具有尾部变结构特五测卷性的二元Copula模型

　　4普仍困轴乡.3.4具有变结构边缘分布的变结构Copula模型

　　4.4中国股票市场变结构问题的实证研究

　　4.4.1上海股票市场各行业板块相关关系的变结构点诊断

　　与分段建模实证研究

　　4.4.2中国股票市场非对称尾部相关的实证研究

　　4.5本章小结

　　参考文献

　　第5章Copula理论在金融风险管理上的应用

　　5.1基于Copula理论的仿真技术与投资组合风险分析

　　5.1.1资产投资组合的选取原则与VaR风险测度

　　5.1.2两个资产投资组合的仿真与VaR计算

　　5.1.3多个资产投资组合的仿真与VaR计算

　　5.1.4基于多元正态CopulaGARCH模型的投资组合风险实证研究

　　5.1.5基于核估计和拉普拉斯变换阿基米德

　　Copula函数的投资组合

　　风险实证研究

　　5.2变结构Copula模型在金融波动溢出分析上的应用

　　5.2.1金融市场的波动溢出效应

　　5.2.2变结构Copula模型在金融波动溢出效应分析上的应用

　　5.2.3金融市场波动溢出效应的实证研究

　　5.3Copula理论在信用风险分析上的应用

　　5.3.1Copula理论在贷款组合信用风险分析上的应用

　　5.3.2Copula理论在资产证券化产品信用评级上的应用

　　5.4Copula理论在金融风险管理上的应用前景

　　5.5本章小结

　　参考文献

　　符号说明